中國人民幣利率互換報價周五走勢平穩(wěn).交易員表示,市場對11月居民消費價格指數(CPI)轉正等早有預期,因此數據的公布并未對IRS價格產生明顯影響.而未來一段時間內,預計消息面將較為清淡,IRS料以盤整為主,難有大的波動. 中國周五公布的11月經濟數據顯示,總體經濟處于加速回升軌道,CPI告別連續(xù)九個月負增長轉正,標志告別通縮疑慮,工業(yè)增加值增幅達19.2%,為2007年6月以來的最快增速;當月進口跳升,并結束一年以來負增長態(tài)勢,出口降幅縮窄且可能很快轉正. 上海一銀行交易員稱,"今天11月經濟數據對市場影響并不是很大,...下周來說還是維持震蕩走勢,(因為)后面也沒有太明顯的消息." 以下為路透中國人民幣利率互換(IRS)部分報價(單位為百分比): 三個月 一年 三年 五年 七年 周五 1.5680/1.6460 2.0308/2.0975 2.9883/3.0633 3.5142/3.6192 3.7358/3.9725 周四 1.5670/1.6283 2.0207/2.0850 2.9857/3.0557 3.5121/3.6064 3.7336/3.9679 變動+0.0030/+0.0177 +0.0101/+0.0125 +0.0026/+0.0076 +0.0021/+0.0128 +0.0022/+0.0046 注:以上數據均為按季度計算報價 利率互換(掉期)是交易雙方將同種貨幣不同利率形式的資產或者債務相互交換.債務人通過利率掉期,將其自身的浮動利率債務轉換為固定利率債務,或將固定利率債務轉換為浮動利率債務的操作,利率互換不涉及債務本金的交換. 中國外匯交易中心的統計數據顯示,2009年11月人民幣IRS成交的名義本金成交為436.61億元人民幣,較10月的507.11億元減逾一成.2006年2月中國人民銀行推出人民幣利率互換交易試點後,當年每月平均成交不超過30億元.
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